PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MSCI с ^TYX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение MSCI с ^TYX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MSCI Inc. (MSCI) и Treasury Yield 30 Years (^TYX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSCI или ^TYX.

Корреляция

Корреляция между MSCI и ^TYX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности MSCI и ^TYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MSCI Inc. (MSCI) и Treasury Yield 30 Years (^TYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,204.06%
4.50%
MSCI
^TYX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSCI:

0.84

^TYX:

0.15

Коэф-т Сортино

MSCI:

1.29

^TYX:

0.36

Коэф-т Омега

MSCI:

1.18

^TYX:

1.04

Коэф-т Кальмара

MSCI:

0.73

^TYX:

0.06

Коэф-т Мартина

MSCI:

3.26

^TYX:

0.37

Индекс Язвы

MSCI:

6.60%

^TYX:

7.76%

Дневная вол-ть

MSCI:

25.26%

^TYX:

19.03%

Макс. просадка

MSCI:

-69.06%

^TYX:

-88.52%

Текущая просадка

MSCI:

-17.87%

^TYX:

-41.93%

Доходность по периодам

С начала года, MSCI показывает доходность -10.49%, что значительно ниже, чем у ^TYX с доходностью -1.00%. За последние 10 лет акции MSCI превзошли акции ^TYX по среднегодовой доходности: 25.67% против 5.44% соответственно.

MSCI

С начала года

-10.49%

1 месяц

-4.14%

6 месяцев

-8.54%

1 год

13.39%

5 лет

12.02%

10 лет

25.67%

^TYX

С начала года

-1.00%

1 месяц

2.27%

6 месяцев

5.31%

1 год

-0.90%

5 лет

30.81%

10 лет

5.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSCI и ^TYX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MSCI
Ранг риск-скорректированной доходности MSCI, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSCI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSCI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSCI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSCI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSCI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
^TYX
Ранг риск-скорректированной доходности ^TYX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^TYX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TYX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TYX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TYX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TYX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSCI c ^TYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSCI Inc. (MSCI) и Treasury Yield 30 Years (^TYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MSCI, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MSCI: 0.60
^TYX: 0.15
Коэффициент Сортино MSCI, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MSCI: 0.97
^TYX: 0.36
Коэффициент Омега MSCI, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MSCI: 1.14
^TYX: 1.04
Коэффициент Кальмара MSCI, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MSCI: 0.52
^TYX: 0.12
Коэффициент Мартина MSCI, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MSCI: 2.22
^TYX: 0.37

Показатель коэффициента Шарпа MSCI на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа ^TYX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSCI и ^TYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.60
0.15
MSCI
^TYX

Просадки

Сравнение просадок MSCI и ^TYX

Максимальная просадка MSCI за все время составила -69.06%, что меньше максимальной просадки ^TYX в -88.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSCI и ^TYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.87%
-7.15%
MSCI
^TYX

Волатильность

Сравнение волатильности MSCI и ^TYX

MSCI Inc. (MSCI) имеет более высокую волатильность в 14.22% по сравнению с Treasury Yield 30 Years (^TYX) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что MSCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.22%
8.04%
MSCI
^TYX